DirectShowとMFCで動画ファイルを再生するプログラムを作り、Githubに公開しました。
https://github.com/kanosawa/DirectShowMfcMoviePlayer

以下のサイトを参考にさせていただきました。
http://www.geekpage.jp/programming/directshow/ivideowindow-3.php

上記サイトと違い、ピクチャーコントロールに動画を表示しています。