まず、OpenGL自体はフリーで使えます。
ライセンスは、SGI Free Software License B Version 2.0というもので、MITライセンスに基づくライセンスだそうです。
http://osdn.jp/magazine/08/09/21/2324233
http://osdn.jp/magazine/08/09/24/010239
http://kojika17.com/2011/01/web-designers-have-to-remember-license-summary.html

Visual StudioをインストールすればOpenGLの基本機能はすぐに使えますが、拡張機能はglext.hを入手しないと使えません。
glext.hはたまたまダウンロードしたプログラムなどに付属している場合がありますが、古い版だと新しい機能が漏れている場合があるので、以下のページから最新版を入手するが吉です。
https://www.opengl.org/registry/

OpenGLの拡張機能を使う場合、普通はGLEWというライブラリを使いますが、OpenGLとは異なるライセンスなので注意が必要(と言っても、修正BSDライセンスとMITライセンスなので緩いけど)。
余計なライブラリを使いたくない場合、GLEWがなくても、OpenGLの拡張機能は使えます。
http://marina.sys.wakayama-u.ac.jp/~tokoi/?date=20040212
http://project-asura.com/blog/?p=401

なお、「glext.hに対応するライブラリファイルは必要ないのか」という疑問を持つ方がいるかと思いますが、上記リンクにあるように、wglGetProcAddress()を用いて関数のアドレスを取得して利用するので、ライブラリは不要なようです。
https://shikihuiku.wordpress.com/2012/07/30/windows%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%81%AEopengl-extension/